Forex Vermittler Vwap

Handel mit VWAP und MVWAP Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) und bewegter Volumengewichteter Durchschnittspreis (MVWAP) sind Handelsinstrumente, die von allen Händlern genutzt werden können. Allerdings werden diese Werkzeuge am häufigsten von kurzfristigen Händlern und in Algorithmen basierende Handelsprogramme verwendet. MVWAP kann von längerfristigen Händlern verwendet werden, aber VWAP sieht nur einen Tag zu einem Zeitpunkt aufgrund seiner Intra-Tage-Berechnung. Beide Indikatoren sind eine spezielle Art von Preis-Durchschnitt, die Volumen berücksichtigt dies bietet eine viel genauere Schnappschuss des Durchschnittspreises. Die Indikatoren fungieren auch als Maßstäbe für Einzelpersonen und Institutionen, die abschätzen möchten, ob sie eine gute Ausführung oder schlechte Ausführung bei ihrer Bestellung erhalten. (Für einen Primer siehe Weighted Moving Averages: Die Grundlagen.) Berechnung von VWAP Die VWAP-Berechnung wird von der Planungssoftware durchgeführt und zeigt eine Überlagerung im Diagramm, die die Berechnungen darstellt. Diese Anzeige nimmt die Form einer Linie an, ähnlich wie andere gleitende Mittelwerte. Wie diese Zeile berechnet wird, ist wie folgt: Wählen Sie Ihren Zeitrahmen (Tick-Chart, 1 min, 5 min, etc.) Berechnen Sie den typischen Preis für die erste Periode (und alle Perioden in den folgenden Tagen). Der typische Preis wird erreicht, indem man das Hoch, Tief und Schließen addiert und durch drei dividiert: (HLC) 3 Multiplizieren Sie diesen typischen Preis mit dem Volumen für diesen Zeitraum. Dies gibt uns einen Wert namens TPV. Halten Sie eine laufende Summe der TPV-Werte, kumulative TPV genannt. Dies wird erreicht, indem das aktuellste TPV kontinuierlich zu den vorherigen Werten addiert wird (mit Ausnahme der ersten Periode, da es keinen vorherigen Wert gibt). Diese Zahl sollte immer größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Halten Sie eine laufende Summe des kumulativen Volumens. Tun Sie dies, indem Sie fortlaufend das neueste Volume dem vorherigen Volume hinzufügen. Diese Zahl sollte nur größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Berechnen Sie VWAP mit Ihren Informationen: kumulatives TPV-Volumen. Dies wird einen volumengewichteten Durchschnittspreis für jede Periode bereitstellen und die Daten zur Erzeugung der fließenden Linie bereitstellen, die die Preisdaten auf dem Diagramm überlagert. Es ist wahrscheinlich am besten, verwenden Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm, um die Daten zu verfolgen, wenn Sie dies manuell tun. Ein gespreiztes Blatt kann einfach eingerichtet werden. Abbildung 1: Tabellenüberschriften Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde genommen ein Mittelwert der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, da er durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristigen Händlern mit einem gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Händler eine 10-Perioden-MVWAP wünschte, würden sie einfach darauf warten, dass die ersten zehn Perioden verstreichen würden, und dann würden die ersten 10 VWAP-Berechnungen durchschnittlich sein. Dies würde dem Händler die MVWAP anbieten, die beginnt, in der Periode 10 aufgezeichnet zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, sind die letzten 10 VWAP-Zahlen im Durchschnitt die neuesten VWAP-Daten und geben die VWAP ab 11 Perioden zurück. Auf Diagramme anwenden Während das Verständnis der Indikatoren und der zugehörigen Berechnungen wichtig ist, kann die Planungssoftware die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es trotzdem möglich sein, das Kennzeichen in die Software zu programmieren. (Lesen Sie dazu die Hinweise zur Erstellung von Profit-Charts.) Wenn Sie das VWAP-Kennzeichen auswählen, wird es im Diagramm angezeigt. Generell sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Trader die Moving VWAP (MVWAP) - Anzeige verwenden möchte, kann er einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie in die Editier - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt ein paar große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen. VWAP stellt eine laufende Gesamtmenge während des Tages zur Verfügung. Somit ist der Endwert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-Minuten-Diagramms gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei der letzte die Tage VWAP bereitstellt. MVWAP hingegen liefert einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP-Berechnungen, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es von einem Tag zum nächsten flüssig laufen kann, wodurch ein Mittelwert des VWAP-Wertes über die Zeit bereitgestellt wird. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf die spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel stärker auf Marktbewegungen für kurzfristige Geschäfte und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktlärm ausgleichen, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP bietet wertvolle Informationen zum Kauf und zum Halten von Händlern, insbesondere nach der Ausführung (oder am Ende des Tages). Es kann der Händler wissen, ob sie einen besseren als den durchschnittlichen Preis an diesem Tag erhalten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhalten. MVWAP liefert nicht unbedingt dieselben Informationen. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsausführung.) VWAP startet jeden Tag neu. Das Volumen ist in der ersten Zeit nach dem Markt schwer, diese Maßnahme in der Regel schwer in die VWAP Berechnung schwer. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (10 zum Beispiel) vergleicht und weniger anfällig für jede einzelne Periode ist - und wird zunehmend weniger, so dass mehr Zeiträume gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Sicherheitstrend ist, können wir VWAP und MVWAP verwenden, um Informationen vom Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu kaufen. (Für weitere Informationen, siehe Vorteile der Daten-basierte Intraday-Charts.) Es gibt einen Vorbehalt auf diese Intra-Day though. Die Preise sind dynamisch, so was scheint ein guter Preis an einem Punkt in den Tag sein kann nicht durch Tage Ende sein. An aufwärts tendenziellen Tagen können Händler versuchen, zu kaufen, wie Preise von MVWAP oder von VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend zu verkaufen, wie der Preis drängt sich auf die Linie. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb es weitgehend über dem VWAP und MWAP, und sinkt auf die Linien, die Kaufgelegenheiten. Als Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien waren Verkauf von Chancen. Volume Gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Dieser Indikator ist wie ein gleitender Durchschnitt, aber Volumen wird verwendet, um den durchschnittlichen Preis nach unten oder über einen Zeitraum zu wiegen Von einem Tag. Und wie fast alle gleitenden Durchschnitte, der Preis des VWAP verzögert, weil es auf vorherigen Daten basiert. Althoug gibt es eine Verzögerung, die VWAP kann immer noch mit dem aktuellen Preis verglichen werden, um den Trend der Intraday-Preisbewegung zu sehen. Interpretation Sie können VWAP verwenden, um festzustellen, ob die Intraday-Preise sinken oder steigen. Wenn die Preise unter dem VWAP liegen, fällt die meiste Zeit. Und wenn die Preise über VWAP liegen, steigen die Preise. Wenn VWAP zwischen dem Hoch und dem Tief des Tages bleibt, dann wird der Preis konsolidiert oder bewegt sich seitwärts. Berechnung VWAP kumulativ (Volumen x typischer Preis) kumulativ (Volumen) oberes Band VWAP Standardabweichungsmultiplikator unteres Band VWAP - Standardabweichungsmultiplikator Weitere technische Indikatoren: